바젤 Ⅲ 최종안 6월 조기 도입…자금공급 확대 기대

시스템구축 등 준비가 완료된 회사부터 6월말 BIS비율 산출시부터 순차 시행

금융당국이 바젤 Ⅲ 최종안 도입 시기를 앞당긴다. 조기 도입시 기업대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담이 경감돼 기업 자금공급이 확대되면서 코로나19로 어려운 기업의 자금 상황에 도움이 될 것으로 전망된다.

금융위원회, 금융감독원은 바젤 Ⅲ 최종안 시행시기를 바젤위원회가 권고한 2022년보다 앞당겨 2분기부터 시행한다고 29일 밝혔다.

바젤 Ⅲ 최종안(Basel III : Finalising post crisis reforms)은 바젤위원회가 권고한 은행의 위험가중자산 산출 방식에 대한 개편안으로 2013년 이후 순차적으로 진행돼온 바젤Ⅲ 규제개편을 마무리한 것이다.

바젤 Ⅲ 최종안은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용 등을 포함한다.

기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향한다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배) 폐지한다.

신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향한다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태다. 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감된다.

기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 상승하는 등 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보하게 될 것으로 전망된다. 금융당국은 최근 코로나 19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대했다.

금융당국은 국내은행과 은행지주회사 중 시스템구축 등 준비가 완료된 회사부터 6월말 BIS비율 산출시부터 순차적으로 시행한다는 계획이다.

시행범위는 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스 산출방식 개편방안이다. 대출 및 유가증권 투자 등에 따른 신용리스크가 통상 은행 위험가중자산의 80~90%를 차지한다. 은행의 BIS자기자본비율은 ‘자기자본’을 ‘위험가중자산’으로 나누어 산출하며 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영·시장리스크를 합산한 값이므로 신용리스크가 감소하면 은행의 BIS자기자본비율은 높아지게 된다.

바젤Ⅲ 최종안 중 운영리스크 규제 개편안은 금융사들의 시스템 구축 등 준비에 걸리는 시간 등을 고려해 예정대로 2022년 1월부터 시행할 계획이다.

금융위, 금감원은 제도 시행을 위해 필요한 은행업감독업무시행세칙 개정을 서둘러 마무리하고 금융사의 시스템 구축 및 검증 등의 실무준비가 차질 없이 이뤄지도록 적극적으로 지원할 예정이다.

민현배기자