장외파생상품 거래규모 1경 6천조 원…역대 최대

시장변동성 확대로 헤지 수요 늘며 거래 증가

지난해 장외파생상품의 거래규모와 잔액이 전년보다 각각 16%씩 증가하며 역대 최고를 기록했다. 

1일 금융감독원이 발표한 금융회사 장외파생상품 거래 현황에 따르면 2018년 금융회사의 장외파생상품 총 거래규모(명목금액 기준)는 1경 6천304조 원으로 전년동기(1경 3천962조 원)대비 16.8%(+2천342조 원) 늘었다.

시장변동성(이자율, 환율) 확대에 따른 헤지수요 증가로 이자율스왑(+924조 원) 및 통화선도(+1천355조 원) 거래가 증가한 데 기인한다.

장외파생상품 잔액은 9천279조 원으로 전년말(7천947조 원)대비 1천332조 원 증가(+16.8%)했다. 이는 이자율스왑 잔액이 전년말 대비 17.2%(+832조 원) 증가한 데서 영향을 받은 것으로 풀이된다.  지난해 금융사의 장외파생상품 거래규모 및 잔액은 사상 최대치를 기록했다. 

기초자산별 장외파생상품 거래규모는 통화 1경 2천538조 원(전체 거래규모의 76.9%), 이자율 3천493조 원(21.4%), 주식 223조 원(1.4%), 신용 28조 원(0.2%) 순이다.

잔액기준으로는 이자율 5천829조 원(전체 잔액의 62.8%), 통화 3천256조 원(35.1%), 주식 91조 원(1.0%) 및 신용 82조 원(0.9%)으로 집계됐다.

권역별로는 은행이 1경 3천528조 원으로 가장 큰 비중(83.0%)을 차지하고, 증권사(12.2%), 신탁(자산운용 등 포함 3.5%) 순이다. 은행은 통화선도(1경 337조 원), 이자율스왑(2천628조 원) 및 통화스왑(402조 원) 등 대부분 장외파생상품에서 가장 큰 거래규모를 나타냈다.

금융사가 장외파생상품을 중개·주선한 거래규모는 197조 5천억 원으로 전년 동기(150조 7천억 원)보다 46조 8천억 원 증가(31.1%↑)했다.

주식 관련 장외파생상품의 중개·주선 거래가 전년보다 크게 증가(전년동기 대비 +51조 8천억 원, 82.7%↑)했다. 이는 국내 증권사들의 파생결합증권 헤지를 위한 주식스왑 거래가 증가하며 이를 중개·주선한 규모(2017년 60조 1천억 원 → 2018년 109조 8천억 원)도 동반 상승한 데 기인한 것으로 분석된다.

서울=민현배기자