은행·지주 자본비율, 기준 넘어…“손실흡수능력 보유”

총자본비율 은행·지주 각각 15.40%·13.56% 바젤Ⅲ 규제비율 상회

3월말 국내은행·은행지주의 총자본비율은 각각 15.40% 및 13.56%로 바젤Ⅲ 규제비율(10.5%, D-SIB은 11.5%)을 큰 폭 상회하는 등 안정적인 손실흡수능력을 유지하는 것으로 평가됐다. 대부분의 은행이 규제비율을 4~5%p 초과해 예상치 못한 손실 발생시에도 상당 수준 감내할 여력을 보유한 것이다.

3일 금융감독원은 3월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율이 각각 15.40%, 13.33%, 12.74% 및 6.53% 수준이라고 밝혔다.

규제비율은 총자본 10.5%, 기본자본 8.5%, 보통주자본 7%(D-SIB 은행은 1%P 가산), 단순자기자본비율 3%다.

2018년말 대비 기본자본비율 및 보통주자본비율은 소폭(0.08%P) 상승하고 총자본비율은 유사한 수준을 유지했다. 1분기중 위험가중자산증가율(+1.8%)은 자본증가율(총자본 기준 +1.7%)을 소폭 상회했다.

연결당기순이익(+4조 6천억 원) 및 자본확충(증자 +8천억 원, 자본증권 +9천억 원)등으로 기본자본이 4조 7천억 원 증가하고, 보완자본은 자본인정분 감소 등으로 7천억 원 감소했다.

파생상품 익스포저 산출기준 강화(SA-CCR)와 중소기업 및 가계 대출(총 +18조 1천억 원) 증가 등에 따라 위험가중자산이 26조 1천억 원 증가했다.

단순자기자본비율의 경우 총위험노출액 증가율(+3.3%)이 기본자본 증가율(+2.4%)을 웃돌면서 전년말 대비 소폭 하락(△0.06%P) 했다.

모든 은행이 완충자본(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본)을 포함한 규제비율을 상회했다. 신한·우리·하나·국민·농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~16%로 안정적인 수준을 유지했다.

3월말 은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 13.56%, 12.21%, 11.49% 및 5.65% 수준으로 집계됐다.

우리금융지주의 신규 편입에 따라 자본비율 하락폭이 크게 나타났으며 동사 제외시 총자본비율 및 단순자기자본비율은 각각 14.10%(전년말 대비 △0.17%p) 및 5.76%(△0.09%p)이었다.

위험가중자산 증가율(+2.3%)이 자본증가율(총자본 +1.1%)을 상회(우리금융지주 제외 기준)했다.

총자본은 연결당기순이익(+3조 3천억 원)등으로 기본자본이 2조 원 증가(보완자본은 자본인정분 감소 등으로 소폭 감소)했다. 위험가중자산은 연결 자회사의 익스포져 증가에 따른 신용위험가중자산(19조 8천억 원)을 중심으로 5천억 원 증가했다.

모든 은행지주회사가 완충자본(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본)을 포함한 규제비율을 웃돌았다.

신한·하나·KB·농협 등 대형 지주사(D-SIB)의 총자본비율이 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 한국투자지주(11.28%)와 우리지주(11.06%)는 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

금감원은 신설 지주회사 및 자본비율이 상대적으로 낮은 은행 및 은행지주회사 등에 대해 자본적정성 관리를 강화하고 자본확충 및 내부유보 확대 등 손실흡수 능력 강화를 지속해서 유도할 예정이다.

서울=민현배기자